الفوركس الكمي التداول

استراتيجيات الزخم في العقود الآجلة وفوركس لقد وجدت منذ فترة طويلة أنه من الأسهل أن تجد جيدة (أي نسبة شارب عالية) استراتيجيات عائد المتوسطة من استراتيجيات الزخم جيدة. جزئيا، وذلك لأنني كنت أساسا تاجر الأسهم بدلا من تاجر العملات الأجنبية، والأسهم الفردية يعني - تعود معظم الوقت. هناك استثناءات، مثل بعد أحداث الشركات الخاصة مثل إعلانات الأرباح، ولقد اختبرت استراتيجيات الزخم على أساس هذه الأحداث. ولكن نجاح هذه الاستراتيجيات التي يحركها الحدث كان متفاوتا، خاصة وأن المزيد من التجار أصبحوا على دراية بها. الآن بعد أن كنت أركز أكثر على تداول العقود الآجلة والعملات، لقد أدخلت تدريجيا إلى عالم الزخم الاستثمار. هناك كتاب جيد في هذا المجال الذي يستحق أن يكون أكثر شهرة: جو دوفيس روبوت التداول في نهاية المطاف. وهو دليل خطوة بخطوة تقريبا لبناء الاستراتيجيات المستقبلية التي تعتمد على الأسعار وحدها. مثال آخر سيكون استراتيجية لندن اندلاع المذكورة من قبل القارئ بيرند في التعليقات هنا. بعد دراسة هذه الأمثلة، أدركت لماذا كان بلدي السابق، بدلا من الاستبدادية، والبحث عن استراتيجيات الزخم في العقود الآجلة والأسواق فكس سدى عبثا: الفجوة بين عشية وضحاها في هذه الأسواق يبدو حرجا. بالنسبة للعقود الآجلة، الفجوة بين عشية وضحاها واضحة، ولكن في حالة استراتيجية لندن اندلاع، على سبيل المثال، التاجر لديه مهمة تحدد لنفسها ما هو الأمثل إغلاق ومواعيد فتح هي من أجل حساب الفجوة. الاتجاه اليومي دون اختراق بين عشية وضحاها لا يبدو مستمرا بما فيه الكفاية ليتم تداولها مربحة. وأتساءل أيضا عما إذا كانت هناك طريقة أكثر أناقة (أي رياضية) لقياس مثل هذه الظواهر الاختراقية دون استخدام المؤشرات التقنية التقليدية. إذا كنت تعرف الأفكار لاستراتيجيات الزخم جيدة، كنت موضع ترحيب للمشاركة ومناقشتها هنا 68 تعليقات: أنا عموما على ثقة كتابك ريكومنداتيونس، ولكن بحث جوجل سريع على هذا واحد يبدو مشكوك فيه. المطالبات من 1000 عوائد سنوية، الخ هل أنت متأكد من هذا واحد أنا أفضل لفصل القرارات فئة الأصول من الزخم على مستوى فئة الأصول الفرعية. على سبيل المثال، قد تتجمع الصناعة الدورية بقوة بسبب ارتفاعها التجريبي إذا كان السوق يتجمع. اتخاذ عوائد الفقهي، وحساب العودة 2-12 الشهر (الشهر الأول يميل إلى أن يكون بعض انعكاس يعني)، على نطاق أن التقلبات الفقهي. مرة واحدة في الأسبوع (أنها فازت 39t التغيير في كثير من الأحيان كما الإشارات التقليدية الخاصة بك)، تحويل هذه إلى درجة Z التي يمكن استخدامها في جزء آخر من عملية البناء الرأي أو تشكيل محفظة من أعلى 25، أسفل 25، والوسط 50 وتتبع الأداء. يمكنك إجراء ذلك في كل فئة من فئات مواد العرض أو عبر جميع فئات مواد العرض. يمكنك أيضا أن تأخذ بعض الآراء على مستوى فئة الأصول وكذلك مع نهج مماثل. الحيلة ثم هي طرق الجمع بين وجهات النظر معا (أسود ليترماننتروبي تجمع). بمجرد أن يكون لديك طريقة للجمع بين أنواع مختلفة من وجهات النظر معا، هل يمكن بسهولة دمج المتوسط ​​انعكاس واستراتيجيات الزخم في محفظة واحدة. في سينسوبيت (سينسوبيت) نفترض أن هناك كوتومنتومكوت إلى العناصر الإخبارية، ونحن نحاول أن تتبع هذا الزخم (الأسهم كوتيبوزكوت). ونحن نفعل ذلك فقط للأسهم ولكن يمكن أن تتكيف مع حقول أخرى كذلك، طالما أنها يمكن أن يكون كوتبوزكوت. كنا نظن في استخدامه ل ألغو التداول، الذي هو أكثر أهمية بالنسبة لك ولكن جعله التلقائي بالكامل مشكلة كبيرة. مثلا فإن مشاعر الخبر إيجابية، ولكن إذا كان يفتقد التوقعات، فإن التأثير سلبي. قررنا أن نذهب لأداة مساعدة القرار، أن التاجر يفعل القرار النهائي. سيكون من المثير للاهتمام أن نسمع ما المهنيين ألغو التجار التفكير في فكرة أنون، كما ذكرت في كتابي، ونادرا ما تجد أي استراتيجية نشرت مربحة كما هو. في كثير من الأحيان، و won39t حتى الوقوف على ما يصل إلى باكتستينغ، ناهيك عن التداول المباشر. لذلك أنا won39t وضعت الكثير من الوزن على المطالبة 1000. المهم اتخاذ بعيدا عن الكتاب هو بعض التقنيات لم أكن أعرف 39 قبل أن يمكنني تعديل وتحسين. إرني جون، شكرا لفكرتك. في الواقع، هذا يذكرني بفئة كاملة من استراتيجيات الزخم التي قرأت عنها: أساسا عقد محفظة قصيرة قصيرة على أساس بعض معايير الترتيب بسيطة مثل العائدات المتأخرة كما اقترحتم. على ما يبدو هذا يعمل ليس فقط في الأسهم، ولكن في السلع الآجلة أيضا. (جوجل ورقة من قبل جويل ميفري وجورجيوس راليس دعا كوتومنتوم في السلع الآجلة ماركيتسكوت). المشكلة بالنسبة لي (ولكن ليس بالضرورة، على سبيل المثال، صناديق المعاشات التقاعدية) هي أن فترة الاحتفاظ طويلة جدا، والعودة منخفضة نسبيا. وتعني فترة الاحتفاظ الطويلة بالضرورة أن الحافظة تعاني من تقلبات مؤقتة مما يلغي نسبة شارب. وهذا لا يعني أن اقتراحك ينطوي بالضرورة على هذه المشكلة. إرني غاي، شكرا لتقاسم المنتج الخاص بك معنا. وفي هذا السياق، أود أن أذكر أن الشركة رافينباك لديها مؤشر مشاعر الأخبار مماثلة التي أعتقد يمكن استخدامها للتداول حسابي، ويمكن دمج مؤشرات Ravenpack39s في منصة ألفاسيت Discovery39s. أيضا، إذا كان أحد يهتم بالأخبار التي تم جمعها من الإنترنت ولكن ليس بالضرورة من الأخبار المالية، فإن شركة ريكوردد فيوتشر تقدم أيضا بيانات مشاعر مماثلة من خلال أبي مناسبة للتداول الحسابي. إرني، شكرا لافتا إلى رافينباك. أنها تفعل تحليل المشاعر التي تفعل عدد قليل من الشركات الأخرى كذلك (ثستوكسونار، سنتيغو). إنهم جميعا يحاولون تحديد ما إذا كان الخبر إيجابيا أم لا. يحاول سينسوبيت الإجابة عن سؤال مختلف: كم انتشار الخبر (في الوقت الحقيقي) بقدر ما نعلم أن هذه المعلومات غير متوفرة للتجار. 2 بنود مماثلة من 2 شركات مختلفة يمكن أن يكون انتشار مختلفة جدا، وبالتالي تأثير مختلف على الأسهم. عندما يقرأ المتداول أخبارا من خلاصته المفضلة لا يعرف ما إذا كان هذا الخبر قد بدأ الآن في الانتشار، هل هو بالفعل اقتباس-فوق الإنترنت، وهلم جرا. غتغ كوتي سوف تجنب الدخول في مواقف الأسهم التي أعلنت أو من المتوقع أن تعلن عن الأرباح لاستراتيجيات يعني عائد. كوت لقد تم تجنب الأرباح. ولكن تخميني سيكون أن هناك 39s لا يزال متوقعا هناك. مجرد الكثير من التقلبات. كان لي صعوبة في الحصول على تواريخ الأرباح لمجموعة بيانات كبيرة بما فيه الكفاية من أجل اختبار فعلا أن - هل كنت قادرا على باكتست هذه التجارة الحرة الصعاب. مركز إحصائي كامل للأنماط الموسمية والإحصائية ل داو، سب، ناسداك، داكس. البحث أفضل أنماط التداول الخاصة بك اختيار الشهر، يوم من الشهر، أسابيع انتهاء الصلاحية، المرحلة القمر، دورة الرئاسة والسياسة الخ أدوات إضافية: 1) ماذا لو. (عودة ن أيام بعد إذا كان التغيير هو.) 2) إحصاءات لحظية مذهلة ومربحة. 3) توقعات اليوم ل داكس وناسداك. تحاول ذلك والربح. microbolsa. blogspotpmicro-بوتاس-nuevo. html التعليقات والاقتراحات هي موضع ترحيب. مارك، هل سمعت من بياد: مشاركة الأرباح إعلان البحوث الانجراف يشير إلى أن السعر لن يعني العودة بعد إعلان الأرباح. لقد قمت باختبار مثل هذه الحالات عن طريق تخليص البيانات من الأرباح على شبكة الإنترنت. شكرا على ردودكم، إرني. عندما يتعلق الأمر بياد و يعني اختبار الإرتداد مع الأرباح كشط البيانات، ما كان أ) متوسط ​​وقت الانتظار لاستراتيجية الخاص بك ب) وعدد الأيام قبل أو بعد استبعاد الدخل دخول معظم البحوث بيد قرأت عن محادثات حول الانجراف دائم 3-12 شهرا، في حين أن بلدي يعني تراجع أرجوحة الصفقات don39t تستمر لفترة أطول من 4 أيام. طرح سؤال مماثل لإزالة الألغام في بلوق الخاص بك في epchan. blogspot200707more على اساس الأخبار يحركها trading. html من قبل كوتيفيفكريشكوت مارك، أنا can39t تكشف لك فترة عقد الدقيق لاستراتيجيتي، ولكن أستطيع أن أقول لكم أن مقياس الوقت هي مشابهة تماما لاستراتيجيات المتوسط ​​الخاص بك العودة. لا يمكن أن يستمر الزخم بياد أكثر من 3 أشهر، حيث أن هناك إعلان الأرباح كل 3 أشهر مما سيؤدي إلى اتجاه جديد. إرني، أجد أن استراتيجيات التداول الزخم مربحة لمحافظ العقود الآجلة، ليست صعبة من المستحيل العثور عليها. وعادة ما يكون متوسط ​​وقت التداول التجاري الفائت من 25-100 يوم ومتوسط ​​الخسارة في وقت التداول من 5-25 يوما. (لأنهم يقطعون الخاسرين ويسمحون للفائزين). حتى الكتاب المدرسي الثلاثي المتوسط ​​المتحرك نظام مربح بقوة، حتى مع عمولات كبيرة العقاب والانزلاق، عند اختبارها على محفظة متنوعة من 50 أسواق العقود الآجلة. (تأكد من استخدام محفظة متنوعة على الصعيد العالمي، للحصول على المزيد من ذلك عدم وجود علاقة غداء مجانية). ضبط المعلمات للحصول على GT75 مرات عقد اليوم للفوز الصفقات، فويلا: الأرباح. ويظهر نظام زخم بسيط ومربح للعقود الآجلة على موقع إد سيكوتا 39. ويطلق عليه اسم "كوتسوبورت" و "ريسيستانسكوت" لكنه في الواقع نظام "انقطاع" كلاسيكي: يذهب لفترة طويلة عندما يكسر السعر من خلال (فوق) المقاومة، إلخ. bit. lye5tTRo مع أي نوع من رأس المال هل وجدت أنه من الممكن بدء التداول في التداول (التداول اليومي) مع بعض رأس المال مقدما تحتاج فقط لتكون قادرة على التجارة اليوم في معظم التبادلات والعديد من صناديق التحوط ماشو سعيدة مع 4 أعلاه ليبور لمدة 3 أشهر في هذه الأيام (مشيرا إلى أنه مؤشر على طموحة ولكن ربما واقعية من توقعات الأداء - ملاحظة: ليبور هي منخفضة جدا في هذه الأيام أيضا)، واقعيا هل تعتقد أنه 39s فترة سيئة و فوندامنتالي مختلفة إلى الوقت الذي إعداد الأعمال التجارية الخاصة بك هل نحن نتحدث عن الحد الأدنى من 100-150k متاح فقط لبدء أوك حتى السماح أنا وضعت نفسي في حذاء تاجر جديد مع الكثير من رأس المال وليس الكثير من الخبرة، Let180s يقول 10 أو 20K، مجرد محاولة للحصول على عودة لطيفة على مدخراته، لا كسب لقمة العيش من التداول التاجر يجد نموذجا تي قبعة هي مربحة، هيش ليس لديها الموارد لأتمتة نظام هيشر باستخدام ماتلاب (يحتاج إلى دفع ثمنها مما يجعلها قادرة على التفاعل مع منصة وسيط) التاجر سوف تطور نشاطها في الفوركس، على سبيل المثال، بسبب أفضل الظروف ل (20 عائد غير مؤجل في الفوركس --gt 40 إذا كان الرافعة المالية 1: 2، وهو نفوذ محافظ تماما. ) ما هو أفضل خيار لهذا المتداول لتدعيم الاستراتيجيات إذا كان هذا الشخص يتداول بدوام جزئي وهل في الإطار الزمني 4hr على سبيل المثال، هل من المرجح أن يحقق نسب شارب عالية أو أن يرتبط عكسيا فقط بالإطار الزمني الذي أسأله حول هذا لأنه، عندما يكون لديك 500k أو 1 مليون أو أكثر، يمكن أن تكون مربحة للاستثمار 10 أو 15K في أتمتة العمليات الخاصة بك، وأكثر من ذلك، ولكن إذا كنت تاجر 20K، من شأنه أن مجرد استنزاف رأس المال الخاص بك. شكرا مقدما إرنست مرحبا M تشان، لقد تم تطوير استراتيجيات التداول على مقربة من إغلاق البيانات لمدة عام و i39m تبحث لبدء التداول خلال اليوم (1 ساعة القضبان). هل تعرف من أي كتاب كنت يمكن أن تجد أساسيات التقنيات المعنية. لاستثناء ما هي الافتراضات الانزلاق أي نوع من تنفيذ النظام يجب أن أستخدم ل باكتست (التجارة على شريط المقبل سعر الافتتاح، فواب) الخ شكرا مقدما. أفترض أنه عندما قلت كوتدوس في 4 ساعة تيمفراميكوت، يعني هذا البحث تاجر وإرسال في أمر مع هذا 4 ساعات لا أن التاجر تنفيذ العديد من الصفقات في غضون هذه 4 ساعات إذا كان الأمر كذلك، ثم يمكن للتاجر استخدام إكسيل، أو برنامج أتمتة فكس القياسي مثل ميتاتريدر لأتمتة الاستراتيجية. في الواقع، إذا كان التاجر جيد في البرمجة ولكن قصيرة من النقد، وقالت انها يمكن استخدام R بدلا من ذلك. مرحبا أنون، في الواقع، يمكنك فقط باكتست ما أنواع النظام سوف تنتج أفضل النتائج باكتست. أما بالنسبة للانزلاق، فإنه يساوي نصف من انتشار العطاء، أسك، على افتراض أن حجم طلبك لا أكبر من حجم بيداسك نموذجية. يبدو أن هناك العديد من الدراسات حول ربحية تداول زوج ل ستوكسيفس ولكن ليس ل فكس. هل لديك أي مراجع للأوراق التي أجريت مثل هذه الدراسات لتداول زوج العملات الأجنبية يبدو الزوج التداول باستخدام ستوكيتف يبدو أكثر مباشرة إلى الأمام من فكس، من حيث التحجيم الموقف. نقول نجد زوج فكس كوينيغراتد باستخدام العملات قاعدة مختلفة، أود. كاد و NZD. JPY. إذا أردنا أن نقول خطر فقط USD10000 على كل ساق لونغشورت، وكم الكثير يجب أن نحصل على كل ساق نأمل في الحصول على مشورتك بشأن هذا. تكس هاي أدريان، إذا NZD. USD0.75، ثم US10،000 ما يعادل 13333 وحدة من NZD. JPY. لديك لتحويل كلا الجانبين من الزوج إلى أوسد أولا قبل تشغيلها من خلال استراتيجيات التداول الزوج المعتادة. بدلا من قراءة الأوراق على تداول أزواج العملات الأجنبية، أوصي القراءة حتى على تداول العملات الأجنبية الأساسية. على سبيل المثال المواد الدراسية للامتحان فينرا سلسلة 34 في ثكتر. أولا، شكرا لإنتاج بلوق بالمعلومات جدا. i39m تكافح قليلا مع كيفية العثور على أزواج كوينيغراتد وثلاثي توائم في العقود الآجلة ولكن you39re التعليق الأخير إعادة: تحتاج أولا إلى تحويل إلى قيمة في النقد الأجنبي قد ساعدت. قبل اختبار التكامل المشترك (أو حتى Paerson39s r)، يجب أولا مضاعفة العقود المختلفة بقيمتها الدولارية من أجل الحصول عليها بالدولار على سبيل المثال، مضاعفة العقد إس بنسبة 50، و إنق بحلول 20. أنا ثم تطبيق نسبة تغطية لهذه القيم قبل االختبار. i39ve تم الحصول على علقت عند محاولة مقارنة مؤشر الأسهم إلى عملة أو سلعة. مرحبا مايك، عندما يكون المضاعف ثابتا (كما هو الحال بالنسبة للمستقبل أو إتف المتداولة في البورصة الأمريكية)، فإن نسبة التحوط سوف تأخذ الرعاية تلقائيا. إذا كان المضاعف يختلف (مثل العملة الأجنبية حيث العملة المقيدة ليست الدولار الأمريكي)، فيجب عليك تحويل السلاسل الزمنية باستخدام سعر العملات الأجنبية إلى الدولار الأمريكي أولا، لأن بامبل لهذا الزوج مقومة بعملة الاقتباس. هل يمكن أن توضح لماذا عقود العقود الآجلة، فجوة بين عشية وضحاها هي بريسنتكوت العديد من العقود الآجلة التجارة ما يقرب من 24 ساعة على غلوبيكس. هل هناك تعريف كونسونسوسكوت للفتح والغلق في هذه الأسواق من أجل تحديد الثغراتالتحليل الكمي في الفوركس تحديث أكتوبر 18، 2016 ما هو التحليل الكمي يسمح التحليل الكمي للمتداولين بإزالة العاطفة عن العملية الاستثمارية. التحليل الكمي هو النهج الذي يركز على الإحصاءات أو الاحتمالات على مشاعر الأمعاء. وبالنظر إلى تكنولوجيا الحواسيب ونماذج الرياضيات المتطورة، أخذ التحليل الكمي على وول ستريت وغالبية التجار الجدد والموظفين في شوارع الجدار أو الذين لديهم عقلية كمية. التحليل الكمي له مكان في سوق الفوركس تماما مثل أي سوق أخرى. من المحتمل أن تكون على دراية بأشكال مختلفة من التحليل الكمي حتى لو كنت لا تعتبر نفسك كميا، وهو شخص يقترب من الأسواق من وجهة نظر كمية. نسبة مالية بسيطة مثل مكافأة المعصم، أو ربحية السهم أو شيء أكثر صعوبة مثل تسعير الخيارات والتدفقات النقدية المخصومة هي أشكال من التحليل الكمي. كما يمكنك أن تتخيل، البيانات أمر بالغ الأهمية في التحليل هو في كثير من الأحيان فقط جيدة مثل البيانات الجارية في الكثير من كوانتس التركيز على نوعية البيانات المستخدمة لملء نماذجها الرياضية والإحصائية. أمثلة على التحليل الكمي أو الإحصائي لم يكن لديك ليكون أزيز الرياضيات أو لديك الدكتوراه في الاقتصاد القياسي للاستفادة من التحليل الإحصائي. مع الإحصاءات، كنت تبحث في الاعتماد أو جمعية اثنين من المتغيرات العشوائية أو إلى مجموعات البيانات. ويستفيد التجار من التحليل الإحصائي المشترك للارتباطات، التي تشير إلى فئة واسعة من العلاقات الإحصائية والاعتماد. وهناك ارتباط مشترك في سوق العملات الأجنبية هو ارتباط ضعف الدولار مع ضعف الأسواق الناشئة. آخر إنتيرماركيت العلاقة قوة الين وضعف سوق الأسهم. التحليل الإحصائي مفيد في تحديد الاحتمالات المستقبلية ولكن ليس المقصود أن يكون تنبؤيا بحت. والبيان النموذجي هو أن الترابط ليس سببية. تعني السببية السبب والنتيجة الصريحين، في حين أن الارتباط يعني ببساطة الحركات المشتركة المحتملة بين متغيرين عشوائيين. ويبلغ حجم معاملات الترابط -1 إلى 431 في حين أن العلاقة السالبة هي علاقة عكسية أو علاقة عكسية مثالية، أما الصفر فيتمثل في ارتباط صفري، أما العلاقة الإيجابية فهي علاقة إيجابية تماما تقريبا مثل المتغيرين أو الأسواق مقيدتان ببعضهما البعض. وهناك شكل آخر موات للتحليل الإحصائي يعرف باسم تحليل الانحدار. تحليل الانحدار هو نموذج إحصائي موات جدا والتحليل الكمي من أجل مساعدتك على رؤية العلاقة بين المتغيرات. يركز تحليل الانحدار على العلاقة بين متغير تابع ومتغير واحد أو أكثر. على وجه التحديد، تحليل الانحدار يساعدك على فهم كيف تتغير القيمة النموذجية للمتغير التابع عندما يتغير أي من المتغيرات المستقلة المختلفة. معظم حزم رسم العملات الأجنبية لديها قناة الانحدار التي تقوم بحساب تحليل الانحدار بالنسبة لك وغالبا ما يكون من الأسهل للوصول إليها من الارتباطات. ويقدر تحليل الانحدار عادة التوقعات المشروطة أو اتجاه سعر المتغير التابع نظرا للمتغير المستقل. وهذا يعني متوسط ​​قيمة المتغير التابع بالنسبة لمتغير مستقل ثابت. وغالبا ما يظهر هذا في خط منحدر أعلى أو خفض أقل من خلال السعر في اتجاه الاتجاه أو في التحرك جانبية خط الانحدار غالبا ما تكون مسطحة. ما هو مطلوب في حين أن النماذج الرياضية هي خارج نطاق هذه المقالة، العديد من التجار استخدام إكسيل من ميكروسوفت واستخدام الدالة الارتباط بين المتغيرات على مدى مجموعة معينة من الوقت لتحديد ما إذا كان هناك ارتباط إيجابي أو سلبي. ومع ذلك، فإن العديد من منافذ البحوث وضع تقارير الارتباط ويمكن العثور عليها أيضا على محطات البحث مثل بلومبرغ أو رويترز. إذا كنت ترغب في القيام بهذه الأنواع من النماذج نفسك، من المهم أن نلاحظ النتائج هي البيانات قاد والبيانات المفقودة أو غير مكتملة قد يؤدي لك الضلال. لذلك، يجب أن تأخذ الرعاية من البيانات المفقودة أولا من أجل الحصول على تحليل فعال للبيانات. إكسيل من المرجح أفضل رهان من حيث القيام بتحليل بسيط ولكن العديد من السماسرة توفير الأدوات التي يمكن أن تساعدك على القيام بالكثير من التحليل كذلك. في الختام، المقصود من التحليل الإحصائي للتفاف رأسك حول المتغيرات العشوائية على ما يبدو لنمط التي يمكنك التجارة. يجب أن تدار المخاطر دائما، ولكن هذه الأنماط يمكن أن تستمر لفترة طويلة حتى من دون وجود السببية القائمة. في حين تبدو مماثلة، باكتستينغ هو الذئب المثل في الملابس الأغنام في كثير من الأحيان التحليل الإحصائي أو الكمي. فإنه يدفع ليكون على بينة من اختبار الظهر ضارية كنمذجة الإحصائية لأنه في كثير من الأحيان لا يتم باكتستينغ على مجموعات البيانات مثالية التي يمكن أن تحدث ثقة كاذبة، الإفراط في الاستفادة، والخسائر الكبيرة المحتملة عندما تختلف البيئة الحالية من مجموعة البيانات. كوانت استراتيجيات - هل بالنسبة لك وقد تطورت استراتيجيات الاستثمار الكمي إلى أدوات معقدة جدا مع ظهور أجهزة الكمبيوتر الحديثة، ولكن جذور استراتيجيات تعود أكثر من 70 عاما. وعادة ما تدار من قبل فرق ذات مستوى عال من التعليم واستخدام نماذج الملكية لزيادة قدرتها على التغلب على السوق. هناك حتى البرامج الجاهزة التي هي التوصيل والتشغيل لأولئك الذين يسعون البساطة. نماذج كوانت تعمل دائما بشكل جيد عند اختبارها مرة أخرى، ولكن التطبيقات الفعلية ونسبة النجاح قابلة للنقاش. بينما يبدو أنها تعمل بشكل جيد في أسواق الثور. عندما تتعرض األسواق للخطر، تخضع االستراتيجيات الكمية لنفس المخاطر التي تتعرض لها أية إستراتيجية أخرى. التاريخ كان أحد الآباء المؤسسين لدراسة نظرية الكمية المطبقة على التمويل روبرت ميرتون. يمكنك أن تتخيل فقط مدى صعوبة وتستغرق وقتا طويلا العملية قبل استخدام أجهزة الكمبيوتر. كما تطورت نظريات أخرى في التمويل من بعض الدراسات الكمية الأولى، بما في ذلك أساس تنويع المحفظة استنادا إلى نظرية المحفظة الحديثة. أدى استخدام كل من التمويل الكمي وحساب التفاضل والتكامل إلى العديد من الأدوات الشائعة الأخرى بما في ذلك واحدة من الأكثر شهرة، صيغة التسعير خيار بلاك سكولز، مما يساعد ليس فقط المستثمرين على خيارات الأسعار وتطوير الاستراتيجيات، ولكن يساعد على إبقاء الأسواق في الاختيار مع السيولة. عند تطبيقها مباشرة على إدارة المحافظ. والهدف هو مثل أي استراتيجية استثمار أخرى. لإضافة قيمة أو ألفا أو عوائد زائدة. كوانتس، كما يطلق على المطورين، يؤلف نماذج رياضية معقدة للكشف عن الفرص الاستثمارية. هناك العديد من النماذج هناك كوانتس الذين تطويرها، وجميع يدعي أن يكون أفضل. واحدة من نقاط استراتيجية الاستثمار الكمي الأكثر مبيعا هو أن النموذج، وفي نهاية المطاف الكمبيوتر، ويجعل القرار بزيل الفعلي، وليس إنسانا. وهذا يميل إلى إزالة أي استجابة عاطفية قد يواجهها الشخص عند شراء أو بيع الاستثمارات. وتقبل الاستراتيجيات الكمية الآن في مجتمع الاستثمار وتديرها الصناديق المشتركة وصناديق التحوط والمستثمرون المؤسسيون. وعادة ما تذهب عن طريق اسم المولدات ألفا. أو جينات ألفا. خلف الستار تماما كما هو الحال في معالج أوز، شخص ما وراء الستار يقود العملية. كما هو الحال مع أي نموذج، لها فقط جيدة مثل الإنسان الذي يطور البرنامج. وفي حين أنه لا يوجد شرط محدد بأن تصبح كميا، فإن معظم الشركات التي تدير نماذج كمية تجمع بين مهارات محللي الاستثمار والإحصائيين والمبرمجين الذين يرمزون العملية إلى الحواسيب. نظرا للطبيعة المعقدة من النماذج الرياضية والإحصائية، من القواسم المشتركة لرؤية وثائق التفويض مثل الدراسات العليا والدكتوراه في التمويل والاقتصاد والرياضيات والهندسة. تاريخيا، عمل أعضاء الفريق في المكاتب الخلفية. ولكن كلما أصبحت النماذج الكمية أكثر شيوعا، فإن المكتب الخلفي يتحرك إلى المكتب الأمامي. فوائد الاستراتيجيات الكمية في حين أن معدل النجاح الكلي قابل للنقاش، والسبب في بعض الاستراتيجيات الكمية تعمل أنها تقوم على الانضباط. إذا كان النموذج على حق، فإن الانضباط يحافظ على استراتيجية العمل مع أجهزة الكمبيوتر البرق السرعة لاستغلال أوجه القصور في الأسواق على أساس البيانات الكمية. النماذج نفسها يمكن أن تقوم على أقل قدر قليل من النسب مثل بي. والدين إلى حقوق الملكية ونمو الأرباح، أو استخدام الآلاف من المدخلات تعمل معا في نفس الوقت. ويمكن للاستراتيجيات الناجحة أن تلتقط الاتجاهات في مراحلها المبكرة حيث أن الحواسيب تدير باستمرار سيناريوهات لتحديد أوجه عدم الكفاءة قبل أن يفعل الآخرون. النماذج قادرة على تحليل مجموعة كبيرة جدا من الاستثمارات في وقت واحد، حيث المحلل التقليدي قد ينظر في عدد قليل فقط في وقت واحد. عملية الفرز يمكن أن تقيم الكون حسب مستويات الصف مثل 1-5 أو A-F اعتمادا على النموذج. وهذا يجعل عملية التداول الفعلية واضحة جدا عن طريق الاستثمار في الاستثمارات ذات التصنيف العالي وبيع تلك منخفضة التصنيف. نماذج كوانت أيضا فتح اختلافات من استراتيجيات مثل طويلة، قصيرة وطويلة. إن الأموال الكمية الناجحة تحرص على مراقبة المخاطر نظرا لطبيعة نماذجها. معظم الاستراتيجيات تبدأ مع الكون أو المعيار واستخدام القطاع والصناعة الأوزان في نماذجها. وهذا يسمح للأموال بالسيطرة على التنويع إلى حد ما دون المساس بالنموذج نفسه. وعادة ما تدير الأموال الكمية على أساس التكلفة المنخفضة لأنها لا تحتاج إلى العديد من المحللين التقليديين ومديري المحافظ لإدارة هذه التكاليف. عيوب الاستراتيجيات الكمية هناك أسباب تجعل الكثير من المستثمرين لا يتقبلون تماما فكرة السماح للصندوق الأسود بإدارة استثماراتهم. لجميع الأموال الكمية الناجحة هناك، تماما كما يبدو أن العديد من غير ناجحة. لسوء الحظ لسمعة كوانتس، عندما تفشل، فإنها تفشل وقتا كبيرا. وكانت إدارة رأس المال على المدى الطويل واحدة من صناديق التحوط الكمي الأكثر شهرة، حيث كان يديرها بعض القادة الأكاديميين الأكثر احتراما واقتصاديين حائزين على جائزة نوبل التذكارية مايرون سكولز وروبرت سي ميرتون. وخلال التسعينات، حقق فريقهم عائدات أعلى من المتوسط ​​وجذب رؤوس الأموال من جميع أنواع المستثمرين. وكانوا مشهورين ليس فقط استغلال أوجه القصور، ولكن باستخدام سهولة الوصول إلى رأس المال لخلق الرهانات الاستدانة الهائلة على اتجاهات السوق. وقد أدت الطبيعة المنضبطة لاستراتيجيتها إلى خلق الضعف الذي أدى إلى انهيارها. تم تصفية وإدارة رأس المال طويلة الأجل وحلها في أوائل عام 2000. لم تشمل نماذجها احتمال أن الحكومة الروسية قد تتخلف عن سداد بعض ديونها الخاصة. هذا الحدث واحد أثار الأحداث وسلسلة من ردود الفعل التي تضخمت من قبل الرافعة المالية خلق الفوضى. وكان لسم متورطا بشكل كبير في عمليات الاستثمار الأخرى التي أثرت انهيارها على الأسواق العالمية، مما أثار أحداثا مثيرة. على المدى الطويل، تدخل مجلس الاحتياطي الاتحادي في مساعدة، وغيرها من البنوك وصناديق الاستثمار بدعم لتسم لمنع أي مزيد من الضرر. هذا هو أحد الأسباب التي يمكن أن تفشل الأموال الكمية، لأنها تستند إلى الأحداث التاريخية التي قد لا تشمل الأحداث في المستقبل. في حين أن فريق كمي قوي سوف تضيف باستمرار جوانب جديدة للنماذج للتنبؤ الأحداث في المستقبل، من المستحيل التنبؤ بالمستقبل في كل مرة. ويمكن أيضا أن تصبح الأموال الكبرية طغت عندما يواجه الاقتصاد والأسواق تقلبات أكبر من المتوسط. إشارات الشراء والبيع يمكن أن تأتي بسرعة بحيث ارتفاع معدل دوران يمكن أن تخلق عمولات عالية والأحداث الخاضعة للضريبة. ويمكن أن تشكل الأموال الكمية أيضا خطرا عندما يتم تسويقها كدليل على إثباتها أو تستند إلى استراتيجيات قصيرة. التنبؤ بالانكماش. باستخدام المشتقات والجمع بين الرافعة المالية يمكن أن يكون خطرا. يمكن أن يؤدي بدوره الخاطئ إلى حدوث انفجارات، والتي غالبا ما تجعل الأخبار. الخلاصة تطورت استراتيجيات الاستثمار الكمي من الصناديق السوداء للمكاتب الخلفية لتعميم أدوات الاستثمار. وهي مصممة للاستفادة من أفضل العقول في الأعمال التجارية وأسرع أجهزة الكمبيوتر على حد سواء استغلال أوجه القصور واستخدام النفوذ لجعل الرهانات السوق. ويمكن أن تكون ناجحة جدا إذا كانت النماذج قد شملت جميع المدخلات الصحيحة وهي ذكيا بما فيه الكفاية للتنبؤ أحداث السوق غير طبيعية. على الجانب الآخر، في حين يتم إعادة اختبار الأموال الكمي بدقة حتى يعملون، ضعفهم هو أنها تعتمد على البيانات التاريخية لنجاحها. في حين أن الاستثمار على غرار الكميات لها مكانها في السوق، من المهم أن يكون على بينة من أوجه القصور والمخاطر. أن تكون متسقة مع استراتيجيات التنويع. من الجيد التعامل مع الاستراتيجيات الكمية كأسلوب استثمار ودمجها مع الاستراتيجيات التقليدية لتحقيق التنويع السليم.