الفوركس محفظة الأمثل

ميتاترادر ​​4 - أمثلة تداول المحفظة في ميتاترادر ​​4 ماغنوس أب إنتيجرو سيكلوروم ناسيتور أوردو بوبليوس فيرجيليوس مارو، إكلوغويس مقدمة يعرف مبدأ المحفظة منذ فترة طويلة. ومن خالل تنويع األموال في عدة اتجاهات، يخلق المستثمرون محافظهم التي تقلل من مخاطر الخسارة الكلية وتزيد من نمو الدخل. وقد اكتسبت نظرية المحفظة زخما في عام 1950 عندما اقترح أول نموذج رياضي للمحفظة هاري ماركويتز. في الثمانينات، قام فريق بحثي من مورغان ستانلي بتطوير أول استراتيجية تداول منتشرة تمهد الطريق لمجموعة من الاستراتيجيات المحايدة في السوق. نظرية المحفظة الحالية متنوعة ومعقدة مما يجعل من المستحيل تقريبا لوصف جميع استراتيجيات محفظة في مادة واحدة. لذلك، سيتم النظر فقط في مجموعة صغيرة من استراتيجيات المضاربة مع إمكانية تنفيذها في منصة ميتاتريدر 4 هنا. بعض التعاريف المطبقة في هذه المقالة هي كما يلي: محفظة (سلة، أداة اصطناعية) مجموعة من الوظائف في أدوات تداول متعددة مع أحجام الأمثل المحسوبة. تظل المراكز مفتوحة لبعض الوقت، ويتم تتبعها باعتبارها واحدة وتغلق مع نتيجة مالية مشتركة. المحفظة (سلة، أداة اصطناعية) تعديل مجموعة من أدوات المحفظة وأحجامها للحد من الخسائر أو إصلاح النتائج المتوسطة. رقم الحجم الاصطناعي للمواقع التركيبية (عدد المرات التي تم فيها شراء أو بيع المحفظة). النتيجة المالية الربحية الظاهري التي يمكن الحصول عليها عند عقد موقف داخل فترة زمنية معينة. وعادة ما تطبق المحافظ الاستثمارية الكلاسيكية في أسواق الأوراق المالية. ومع ذلك، فإن مثل هذا النهج لا تناسب الفوركس كثيرا لأن معظم المحافظ هي المضاربة هنا. يتم إنشاؤها وتداولها بشكل مختلف قليلا. أما بالنسبة إلى الفوركس، فإن تداول المحفظة هو في الواقع تداول متعدد العملات، ولكن ليس كل الاستراتيجيات متعددة العملات هي محفظة. إذا تم تداول الرموز بشكل مستقل ولا يتم تتبع ديناميات النتيجة الإجمالية، وهذا هو التداول متعدد الرموز. إذا كانت عدة أنظمة مستقلة تتداول على حساب تداول واحد، فهذه محفظة إستراتيجية. هنا سوف ننظر في تداول محفظة بالمعنى الضيق عندما يتم تشكيل موقف الاصطناعية من عدة رموز ويتم إدارتها بعد ذلك. المبادئ يتكون تطوير المحفظة من مرحلتين: اختيار الرموز وحساب الكثير والاتجاهات بالنسبة لهم. هنا سوف نناقش فقط عدد قليل من أساليب تطوير محفظة بسيطة جنبا إلى جنب مع عينات خوارزمية. على وجه الخصوص، نقترح طريقة المربعات الصغرى العادية (أولس) وتحليل المكون الرئيسي (يكا) كأساس. يمكن العثور على مزيد من المعلومات هنا: عند تطوير محفظة، فمن الضروري عادة لتحديد السلوك الرسم البياني محفظة المطلوب. يمثل الرسم البياني للمحفظة التغيرات في إجمالي الربح لجميع المواقف المدرجة في المحفظة ضمن فترة زمنية معينة. الأمثل محفظة هو البحث عن مزيج من الكثير والاتجاهات أفضل المناسب السلوك محفظة المطلوب. على سبيل المثال، اعتمادا على مهمتنا، قد يكون من الضروري أن يكون للمحفظة تكرار إلى متوسط ​​قيمة أو سمات اتجاها ملحوظا بوضوح أو يجب أن يكون مخططها مشابها لرسم بياني لوظيفة ما. ثلاثة أنواع محفظة (الاتجاه، شقة، وظيفة): يمكن تمثيل المحفظة بالمعادلة التالية: A، B، C. هي سلاسل زمنية مطابقة لرموز المحفظة k1، k2، k3. هي عبارة عن الكثير من الرموز (الشراء الموجب، البيع السالب) دالة الهدف F (التي تحددها القيم في نقاط السلسلة الزمنية) هذه معادلة انحدار خطي متعددة المتغيرات مع مدة ثابتة صفر. جذوره يمكن العثور عليها بسهولة باستخدام نظام شريان الحياة للسودان. أولا وقبل كل شيء، ينبغي أن تكون السلاسل الزمنية معنى مقارنا بأنه ينبغي تقديم نقاط السعر إلى عملة إيداع. في هذه الحالة، كل عنصر من كل تيمسيريز سيمثل قيمة ربح افتراضية لكمية واحدة من الرمز المناسب في وقت معين. يوصى عادة لوغاريتماتيون السعر الأولي أو استخدام فروق الأسعار في مهام التطبيق الإحصائية. ومع ذلك، قد يكون ذلك غير ضروري وحتى ضار في حالتنا منذ البيانات الحيوية ديناميكية الرموز الهامة سيتم تدميرها على طول الطريق. تحدد الدالة المستهدفة نوع الرسم البياني للمحفظة. وينبغي حساب قيم الدالة المستهدفة مبدئيا في كل نقطة وفقا لذلك. على سبيل المثال، عند تطوير محفظة بسيطة النمو) محفظة االتجاهات (، ستحتوي الحافظة المستهدفة على القيم 0، 1S، 2S، 3S، إلخ. حيث S هو زيادة القيمة المالية، التي يجب زيادة الحافظة في كل شريط على الفاصل الزمني المحدد سلفا. وتضيف خوارزمية عملية شريان الحياة للسودان سلسلة زمنية A و B و C. بحيث يتطلع مجموع قيمتها إلى تكرار المخطط الوظيفي المستهدف. ولتحقيق ذلك، تقلل خوارزمية عملية شريان الحياة للسودان من مجموع الانحرافات المربعة بين مجموع السلسلة ووظيفة الهدف. وهذه مهمة إحصائية قياسية. ليس هناك حاجة إلى فهم مفصل لعملية خوارزمية حيث يمكنك استخدام مكتبة جاهزة. قد يحدث أيضا أن الدالة المستهدفة تحتوي على قيم صفر فقط (محفظة مسطحة). وفي هذه الحالة، ينبغي إضافة حد إجمالي للنسبة الإضافية (على سبيل المثال: k1 k2 k3 1) لتجاوز حل معادلة الانحدار مع جذور صفر. البديل هو نقل مصطلح المعادلة إلى اليمين مما يجعلها وظيفة الهدف تلقي نسبة -1، في حين يتم تحسين الشروط المتبقية كالمعتاد. في هذه الحالة، نحن نساوي سلة الأدوات إلى أداة مختارة، وبالتالي خلق محفظة انتشار. وأخيرا، يمكن استخدام خوارزمية يكا الأكثر تقدما لتطوير هذه المحافظ. وهو يطبق مصفوفة التباين المتناوب على الصك لحساب متجه المعامل المقابل للنقطة المقطعية عبر المقطع العرضي السحابي مع الاختلاف المتبقي الأدنى للمحافظ. مرة أخرى، لا تحتاج إلى فهم الخوارزمية في التفاصيل هنا حيث يمكنك استخدام مكتبة جاهزة. خوارزميات الآن، حان الوقت لتنفيذ جميع الأفكار المذكورة أعلاه باستخدام لغة مقل. سوف نستخدم مكتبة الرياضيات ألغليب المعروفة تكييفها ل MT4. في بعض الأحيان، قد تنشأ قضايا أثناء تركيبه، ولذا فإنني سوف يسكن أكثر على ذلك. إذا تم تثبيت العديد من المحطات على جهاز كمبيوتر، فمن المهم جدا العثور على مجلد البيانات الصحيح منذ لا مترجم لا يرى المكتبة إذا كان موجودا في مجلد بيانات مطراف آخر. تثبيت مكتبة ألغليب: تحميل المكتبة (mql5encode11077)، فتح ملف مضغوط مفتوح يتضمن مجلد والعثور على دليل الرياضيات داخل إطلاق منصة إيتارادر 4، التي يجب أن تضاف المكتبة حدد الأمر القائمة: ملف فتح مجلد البيانات المفتوحة MQL4 وتشمل نسخة مجلد الفرعية مجلد الرياضيات لتضمين المجلد من المحطة تحقق النتائج: يجب أن تكون ملفات. mhq داخل MQL4IncludeMathAlglib. المرحلة الرئيسية الأولى: تحويل السلاسل الزمنية من نقاط الأسعار إلى عملة الإيداع. لتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى كتابة وظيفة خاصة لحساب سعر العقد في أي وقت من الأوقات. وظيفة ماركيتينفو التقليدية ليست مناسبة تماما لهذا لأنه يوفر سعر نقطة الصحيح فقط لشريط المخطط الأخير. المشكلة هي أن الانحرافات تظهر حتما في التاريخ كما أسعار نقطة من بعض الرموز تتغير باستمرار. ولذلك، فمن الأهمية بمكان أن تتحول بدقة سلسلة البيانات لتجنب الاختلالات الكبيرة في الحافظة. والدالة عينة حساب سعر العقد هو مبين أدناه: وسوف تستخدم هذه الوظيفة دائما في المستقبل. وهي تعمل مع أزواج العملات والمؤشرات والعقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات. الى جانب ذلك، فإنه يعتبر أيضا بادئات الرمز و بوستفيكسس (فسبرفيكس، فكسوستفيكس) التي يطبقها بعض السماسرة. يتم تحويل النتيجة إلى عملة مستهدفة (تشارتكورنسي). إذا ضربنا قيمة الدالة التي تم إرجاعها عن طريق سعر الرمز الحالي، فإننا نحصل على سعر الرمز الواحد. بعد جمع جميع أسعار العقود في المحفظة النظر في الكثير، نحصل على سعر كامل المحفظة. إذا قمنا بضرب قيمة الدالة بفارق السعر في الوقت، فإننا نتلقى الربح أو الخسارة الناتجة أثناء تغيير السعر. الخطوة التالية هي حساب الربح الظاهري لجميع العقود الفردية. يتم تنفيذ الحساب كمصفوفة ثنائية الأبعاد حيث يكون البعد الأول هو مؤشر نقطة في الفترة المحسوبة، في حين أن البعد الثاني هو مؤشر رمزي (حجم البعد الثاني يمكن أن يكون محدودا بعدد معين مع العلم أن كمية الرموز في ومن الواضح أن المحفظة لا تتجاوز ذلك): أولا، يجب علينا تخزين الأسعار الأولية لجميع الرموز (على الحدود اليسرى من الفترة المحسوبة). ثم يتم حساب الفرق بين الأسعار الأولية والنهائية عند كل نقطة من الفترة الحسابية ومضروبا في سعر العقد. في كل مرة، ونحن ننتقل إلى اليمين من خلال فاصل زمني واحد في حلقة: في جزء التعليمات البرمجية المذكورة أعلاه، الوقت زيروتيمي من الفواصل المحسوبة ترك الحدود، الوقت ليميتد من الفواصل المحسوبة الحدود الصحيحة، الإطار الزمني عدد الدقائق في شريط واحد من العمل الإطار الزمني، يشير مجموع عدد النقاط المكتشفة في الفترة المحسوبة. يتم استخدام قاعدة الالتزام الصارم للتسمية الزمنية في المثال أعلاه. إذا كان شريط لتسمية وقت معين غائبة حتى في رمز واحد، يتم تخطي موقف ويتم إجراء التحول إلى المرحلة التالية. إدارة تسميات الوقت مهم جدا لإعداد البيانات الأولية، لأن عدم مواءمة البيانات على رموز مختلفة قد يسبب تشوهات خطيرة في المحفظة. البيانات عينة محفظة لمدة ثلاثة رموز وظيفة مستقلة (الجذر التربيعي الجذر): الآن بعد أن أعدنا البيانات، فقد حان الوقت لإرسالها إلى نموذج الأمثل. التحسين هو أن يتم تنفيذها باستخدام لربويلدز، لسفيتلينارك وظائف بكابويلدباسيس من مكتبة ألغليب. ووصفت هذه الوظائف بإيجاز داخل المكتبة نفسها، وكذلك الموقع الرسمي للمشروع: alglib. netdataanalysislinearregression. php وهنا: alglib. netdataanalysisprincipalcomponentsanalysis. php. أولا، تأكد من تضمين المكتبة: التالي، يجب تعيين جزء التعليمات البرمجية الذي يأخذ في الاعتبار ميزات النموذج لكل نموذج تحسين. أولا، يتيح فحص نموذج نموذج الاتجاه: في البداية، وهذا قد يبدو معقدا، ولكن في الأساس كل شيء بسيط. وفي البداية، تحسب دالة الاتجاه الخطي وتوضع قيمها في صفيف النموذج. تحدد المعلمة مودلغروث قيمة النمو للفترة الحسابية بأكملها (القيمة، التي يجب أن تنمو المحفظة في عملة الإيداع). معلمات مودالبسولوت و مودلفاس اختيارية وغير ذات أهمية في المرحلة الحالية. يتم إنشاء المصفوفة لحسابات (ماتريكس). يتم تحميل البيانات على الربح الظاهري لجميع العقود من مجموعة الأسهم، وكذلك قيم الدالة المستهدفة من مجموعة موديل إلى الصف الأخير من المصفوفة. يتم تخزين عدد متغيرات معادلة الانحدار المستقلة في المتغيرات. دالة لربلدز يسمى بعد ذلك لأداء الحساب. بعد ذلك، تتم كتابة جذور معادلة الانحدار إلى مجموعة روتس باستخدام وظيفة لرونباك. تقع جميع الرياضيات المعقدة داخل المكتبة، في حين يمكنك استخدام الوظائف الجاهزة. الصعوبة الرئيسية هي ذات طبيعة تقنية هنا وتتعلق بتعيين جميع المكالمات بشكل صحيح والحفاظ على البيانات خلال الاستعدادات. يمكن استخدام نفس الشفرة البرمجية لأي وظيفة. ببساطة استبدال محتويات مجموعة صفيف مع وظيفة الهدف الخاص بك. وفيما يلي مثال على وظيفة حساب مكافئ الجذر التربيعي أدناه: مثال على دالة أكثر تعقيدا تمثل مجموع الاتجاه الخطي والتذبذبات التوافقية: في المثال أعلاه، يمكن إدارة حجم الاتجاه (باستخدام معلمة مودلغروث) والتذبذب السعة (باستخدام المعلمة مودالمبليتيود). يتم تعيين عدد دورات التذبذب من قبل موديلسيكليس، في حين يتم تنفيذ التحول مرحلة التذبذب باستخدام مودلفاس. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء التحول الرأسي للسماح للدالة أن تكون مساوية للصفر عند نقطة الصفر لضمان الحسابات صحيحة: هذه الأمثلة تجعل من السهل لتطوير وظيفة مخصصة. يمكنك إنشاء أي نوع وظيفة اعتمادا على المهمة وإعداد التداول. وأكثر تعقيدا نوع وظيفة، وأكثر صعوبة هو لتحديد أفضل حل، لأن السوق ليست ملزمة لمتابعة وظيفة. هنا، وظيفة هي مجرد تقريب. أنت لا تحتاج إلى وظيفة الهدف لخلق انتشار والعودة المحافظ المسطحة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إنشاء انتشار بين سلال رمز اثنين، يتم تحميل سلة الأمثل إلى الجزء الرئيسي من المصفوفة، في حين يتم استخدام السلة المرجعية كدالة الهدف وتحميلها إلى العمود الأخير من المصفوفة كمجموع المبلغ: فيما يلي نموذج حساب محفظة مسطحة حيث وظيفة لسفيتلينارك يجعل محفظة متناظرة قدر الإمكان حول الصفر ضمن الفترة المحسوبة: وفيما يلي مثال آخر مهم لحساب محفظة مسطحة مع الحد الأدنى من التباين باستخدام طريقة يكا. هنا، وظيفة يكابويلدباسيس بحساب النسب بحيث يبقى الرسم البياني محفظة كما مضغوط ضمن الفاصل الزمني حساب ممكن: إذا كنت تشعر تطغى عليها كل هذه المفاهيم الرياضيات، لا تقلق. كما سبق أن قلت، لا تحتاج إلى فهم جميع التفاصيل الرياضية لتطوير واستخدام المحافظ. عموما، تسلسل المراحل على النحو التالي: حساب الربح الظاهري لرموز المحفظة مع الكثير واحد حساب الرسم البياني والتداول باستخدام محفظة الآن بعد أن حصلنا على روتس مجموعة من النسب المثلى باستخدام عدد من الإجراءات، فقد حان الوقت لتحويل النسب إلى الكثير. للقيام بذلك، نحن بحاجة إلى التطبيع: التحجيم والتقريب. وضع مقياس المطلوبة يجعل الكثير ملائمة للتجارة. تقريب ضروري لجلب سعة الكثير بما يتماشى مع متطلبات وسيط. في بعض الأحيان، فمن المستحسن لأداء التطبيع من قبل محفظة إجمالي الهامش، ولكن هذا الأسلوب له عيوب خطيرة (منذ هامش الرموز الفردية تختلف ويمكن أن تتغير). ولذلك، فمن المعقول جدا إجراء التطبيع حسب سعر المحفظة أو تقلبها. وفيما يلي مثال بسيط على خوارزمية التطبيع من قبل سعر المحفظة: هنا، يساوي سعر المحفظة إلى المطلوب من خلال النسب. بورتفوليوفالو المطلوبة سعر المحفظة، إجمالي إجمالي سعر المحفظة مع النسب الافتراضية، سكيلفولوم التحجيم، لوتسديجيتس الكثير القدرة، لوتس مجموعة من القيم الكثير مناسبة للتداول. تشكل قيم الوحدة الهيكل النهائي للمحفظة. الكثير إيجابي يقابل موقف طويل، في حين أن الكثير السلبي إلى واحد قصير. معرفة هيكل محفظة، يمكننا رسم مخططها وإجراء عمليات التداول مع محفظة. وفيما يلي هيكل محفظة نموذج بعد التطبيع: يتم رسم الرسم البياني للمحفظة فقط عن طريق إغلاق الأسعار وعرضها في إطار فرعي مؤشر منفصل. من أجل بناء الرسم البياني للمحفظة، ونحن بحاجة لحساب كل شريط الرسم البياني بنفس الطريقة الأرباح الافتراضية لرموز منفصلة تم حسابها سابقا. ومع ذلك، الآن يتم تلخيصها النظر في الكثير المسندة: في هذا الشفرة رمز، يمكننا أن نرى أن المخطط هو رسم بين الحانات الأولية والنهائية: دراوبيجين و دراويند. قيمة المحفظة تساوي مجموع أرباح الأرباح على جميع الرموز المحسوبة على أنها فرق السعر مضروبا في سعر العقد والكمية المحسوبة سابقا. لقد تخطيت الجوانب الفنية المتعلقة المخازن المؤقتة، تنسيق وما شابه ذلك. ويوضح القسم أدناه مؤشر عينة المحفظة الجاهزة. هنا يمكنك فحص بناء محفظة الرسم البياني عينة (نافذة فرعية أسفل المؤشر) مع الرسم البياني وظيفة الهدف المرفقة: هنا، يتم إجراء القطع المكافئ الجذر التربيعي متناظرة نسبة إلى نقطة مرجعية (مودالبسولوتيترو) كدالة الهدف. يتم عرض حدود الفاصل الزمني المحسوب على شكل خطوط منقطة حمراء، في حين أن الرسم البياني للمحفظة يميل إلى التحرك على طول خط الدالة الهدف داخل وخارج الفاصل الزمني المحسوب. يمكنك إجراء التحليل الفني للرسوم البيانية محفظة مماثلة لمخططات سعر الرمز العادي، بما في ذلك تطبيق المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه والمستويات. هذا يمتد القدرات التحليلية والتجارية مما يسمح لك لتحديد هيكل محفظة لتشكيل الإعداد التجاري معين على الرسم البياني للمحفظة، على سبيل المثال تصحيح بعد اتجاه الاتجاه، وضعف الاتجاه، الخروج من شقة، ذروة الشراء، ذروة البيع، التقارب-الاختلاف، الاختراق، مستوى التوحيد والإعدادات الأخرى. تتأثر جودة إعداد التداول بتكوين المحفظة وطريقة التحسين والدالة المستهدفة وقسم التاريخ المحدد. من الضروري معرفة تقلبات المحافظ لتحديد حجم التداول المناسب. وبما أن الرسم البياني للمحفظة يستند في البداية إلى عملة إيداع، فيمكنك تقييم مدى تقلب المحفظة وعمق السحب المحتمل مباشرة بتلك العملة باستخدام وضع مؤشر التقاطع وسحبه. يجب أن يقوم نظام التداول على خصائص سلوك المحفظة وإحصاءات الإعداد. وحتى الآن، لم نذكر حقيقة أن سلوك المحفظة قد تتغير بشكل كبير خارج الفاصل الزمني الأمثل. قد تتحول شقة إلى اتجاه، في حين أن الاتجاه قد تتحول إلى انعكاس. يجب أن ينظر نظام التداول أيضا في أن خصائص محفظة عرضة للتغيير مع مرور الوقت. وستناقش هذه المسألة أدناه. عمليات التداول مع محفظة تتكون من بيكينسلينغ لمرة واحدة جميع رموز محفظة مع أحجام المحسوبة. لمزيد من الراحة، سيكون من المعقول أن يكون مستشار خبير خاص لأداء جميع الأعمال الروتينية، بما في ذلك الحصول على بيانات هيكل محفظة، وإعداد المواقف الاصطناعية، وتتبع مستويات الدخول، وتحديد الأرباح والحد من الخسائر. سوف نقوم بتطبيق الشروط التالية فيما يتعلق بعملية إي: موقف محفظة اصطناعية طويلة وموقف محفظة اصطناعية قصيرة (حيث يتم استبدال المراكز الطويلة بأخرى قصيرة والعكس بالعكس). يجب أن تكون منطقة العد قادرة على تجميع المواقف، وتتبع الأحجام التركيبية، فضلا عن أداء المحفظة المعاوضة والتحول. يتم النظر في عينة إي في القسم التالي، على الرغم من أن هيكلها لم يتم تفسيره بسبب قيود حجم المقالة. وفيما يلي نموذج واجهة أضيق الحدود لمحفظة إي: في بعض الأحيان، فمن الضروري لبناء ليس واحدة ولكن عدة محافظ. في أبسط الحالات، هناك حاجة لمقارنة محافظ اثنين. تتطلب بعض المهام إنشاء سلسلة محفظة بأكملها على جزء تاريخ واحد مما يؤدي إلى مجموعة من المحافظ التي تحتوي على أنماط معينة. من أجل تنفيذ مثل هذه المهام، مطلوب خوارزمية توليد محافظ وفقا لنموذج معين. ويمكن الاطلاع على مثال تنفيذ هذا المؤشر في القسم التالي. هنا، ونحن سوف تصف فقط أهم ميزات العملية. نحن بحاجة إلى ترتيب مصفوفة هيكل لتخزين البيانات من محافظ متعددة، على سبيل المثال: في هذا الشفرة التعليمات البرمجية، يحدد ديمزيز الحجم الأقصى لتخزين المحافظ. يتم تنظيم الهيكل على النحو التالي: رمز رمز محفظة مجموعة، الكثير الكثير صفيف لرموز محفظة، صيغة النص سلسلة مع معادلة المحفظة، الاتجاه الاتجاه محفظة (طويلة أو قصيرة)، تصفية مرشح السمة (إينلوديدكسكلودد). تطبيق مجموعة الهيكل هو أكثر ملاءمة ومعقولة من استخدام مصفوفات منفصلة. يمكن أيضا إنشاء مصفوفة الهيكل لتخزين صفائف المخزن المؤقت المخزن المؤقت للمحفظة: تختلف المحافظ داخل المجموعة من تركيبات الرموز الخاصة بها. ويمكن تعريف هذه التركيبات مقدما أو يتم إنشاؤها وفقا لقواعد معينة. قد يتضمن العمل مع مجموعة من المحفظات عدة مراحل حسب المهمة. يتيح النظر في التسلسل التالي للمراحل هنا: حساب الرسوم البيانية للمحافظ المنفصلة أولا، يتم حساب المحافظ المنفصلة ضمن مجموعة وفقا للمبادئ الموصوفة سابقا. وهناك حاجة إلى الجمع بين المحافظ عند نقطة الصفر لسهولة التحليل. وللقيام بذلك، يتم تحديد نقطة، تكون فيها جميع الحوافظ مساوية للصفر. ويمكن أيضا أن يكون عكس المحفظة النسبية بالنسبة لمستوى الصفر مفيدا لتبسيط التحليل. وتتحول المحافظ المتساقطة إلى محافظ متزايدة بعد أن يتم عكس الكثير منها. تصفية المحافظ ضمن مجموعة يعني اختيار أفضل المحافظ من قبل بعض المعايير، على سبيل المثال سرعة النمو، والانحراف عن الصفر، والموقف ضمن مجموعة بالنسبة لمحافظ أخرى. لذلك، فإن أفضل المحافظ المختارة وممشط في سلة من المحافظ، أو محفظة سوبر (تراكب المحافظ). توضح الصورة أدناه الخطوات التالية: يتم استخدام التحول الرأسي للجمع بين المحافظ. يتم عكس المحفظة عند مضروبا في -1. وأخيرا، يتم تطبيق مرشح عن طريق الفرز وأخذ العينات حسب القيم. لم يتم تقديم وصف مفصل لهذه الخوارزميات هنا لتجنب كتلة كبيرة من التعليمات البرمجية الروتينية. وفيما يلي مجموعة من المحافظ التي تم إنشاؤها وفقا للمبادئ المذكورة: يعرض الرسم البياني مجموعة من المحافظ المحسوبة بواسطة نموذج يكا مع فترة قصيرة. يتم عرض الحدود الفاصلة المحسوبة على أنها الخطوط الحمراء المتقطعة. هنا يمكننا أن نرى التوسع في محفظة تعيين على جانبي الفاصل الأمثل. يتم تحديد نقطة الصفر على الحدود الفاصلة الأمثل اليسار، في حين يتم وضع علامة لحظات الانعكاس نسبة إلى الصفر وتطبيق مرشح من خطوط الأرجواني المنقطة. ويحدد الخط السميك المحفظة الفائقة المكونة من المحافظ الأكثر نشاطا، وبذلك يكون لها مسافة لائقة من نقطة الصفر. ويتيح الجمع بين الحافظات إمكانيات إضافية لتحليل وتطوير استراتيجيات التداول، على سبيل المثال التنويع بين المحافظ، والفروق بين المحافظ، والتقارب بين مجموعة الحوافظ، وانتظار التواء مجموعة المحفظة، والانتقال من محفظة إلى أخرى، ومناهج أخرى. أمثلة التنفيذ تم تنفيذ الطرق الموصوفة في المقالة الحالية كمؤشر للمحفظة و إي شبه آلية. هنا يمكنك العثور على التعليمات، وتحميل التعليمات البرمجية المصدر وتطويعه لاحتياجاتك: محفظة محفظة مطور المطور والمحسن. ويتميز العديد من أنواع نموذج التحسين مع المعلمات شكلي. الى جانب ذلك، يمكنك إضافة النماذج الخاصة بك وظائف الهدف. وهناك أيضا أدوات أساسية للتحليل الفني للمحافظ، فضلا عن مختلف خيارات تنسيق الرسم البياني. محفظة مولتيغراف مولد مجموعات محفظة مع نفس النماذج والمعلمات وخيارات إضافية لتحويل محفظة والترشيح، فضلا عن خلق سوبيربورتفوليو. مدير المحفظة إي للعمل مع المحافظ و سوبيربورتفوليوس. وهو يعمل جنبا إلى جنب مع مؤشر محفظة ويسمح بفتح وإدارة المواقف الاصطناعية وكذلك لديه وظيفة تصحيح محفظة ووضع تجارة السيارات على أساس خطوط رسومية من أوامر افتراضية. استراتيجيات التداول هناك العديد من استراتيجيات التداول على أساس تطبيق الأدوات الاصطناعية. يتيح النظر في بعض الأفكار الأساسية التي يمكن أن تكون مفيدة عند إنشاء استراتيجية التداول محفظة. وفي الوقت نفسه، دعونا لا ننسى المخاطر والقيود. والنهج الكلاسيكي لتوليد المحفظة هو تحديد الأصول التي لا تحظى بأقل من قيمتها والتي تنطوي على إمكانيات نمو وإدراجها في الحافظة مع توقع ارتفاعها. إن تقلبات الحافظة هي دائما أقل من مجموع تقلبات األدوات المضمنة. هذا النهج جيد لسوق الأسهم ولكنه محدود الاستخدام على الفوركس لأن العملات عادة لا تظهر نموا مستداما، على عكس الأسهم. وفيما يلي محفظة وارن بافيتس طويلة الأجل: عند العمل مع المحافظ الاستثمارية القياسية، فمن الضروري لتقييم بعناية حالة الأصول الحالية لشرائه خلال حركة السعر الهبوطي. الخيار الأول والأسهل لتداول المحفظة المضاربة هو تداول الزوجين مما يؤدي إلى انتشار اثنين من الرموز المترابطة. في الفوركس، هذا النهج محدود إلى حد كبير، حتى حتى أزواج العملات الترابط للغاية ليس لديهم التكامل المشترك، وبالتالي، يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا مع مرور الوقت. في هذه الحالة، ونحن نتعامل مع انتشار مكسورة. الى جانب ذلك، يتحول تداول الزوج هذا الى تداول معدل تقاطع اصطناعي منذ ازواج مع عملة مشتركة وعادة ما يتم تضمينها في انتشار. هذا النوع من تداول الزوج هو فكرة سيئة للغاية. بعد فتح المواقف المقابلة من قبل الانتشار، ونحن في بعض الأحيان إلى الانتظار لفترة طويلة جدا قبل أن تتلاقى المنحنيات مرة أخرى. وفيما يلي مثال على أزواج مترابطة للغاية واختلافها التدريجي والحتمي: تطوير هذا النهج هو التداول متعدد الأطراف انتشار عندما يتم تضمين ثلاثة أزواج العملات أكثر في الانتشار. هذا هو بالفعل أفضل من التداول الزوج لأنه من الأسهل لخلق انتشار أكثر حتى مع عدد أكبر من خيارات الجمع. ومع ذلك، تبقى نفس المخاطر: فالفارق يمكن أن يتناقض ولا يتلاقى مرة أخرى. فمن الأسهل بكثير لتحقيق عودة انتشار جيدة في سوق هادئة، ولكن الأخبار الأساسية قوية تسبب الاختلاف السريع ولا رجعة فيه بعد فترة من الوقت. ومن المثير للاهتمام، إذا قمنا بزيادة عدد الأدوات في انتشار، ويزداد احتمال الاختلاف أيضا، لأن المزيد من العملات المعنية، وزيادة احتمال أن شيئا ما يحدث خلال بعض النشرات الصحفية. في انتظار انتشار لتتلاقى مرة أخرى سيكون استراتيجية ضارة للغاية، لأن هذا يعمل فقط على سوق شقة هادئة. وفيما يلي نموذج لسلوك انتشار متعدد الأطراف خلال بيان صحفي: تداول التداول لديه المزيد من الفرص في البورصة أو سوق الصرف في حالة وجود علاقة أساسية بين الأصول. ومع ذلك، ال توجد حتى اآلن ضمانات ضد انتشار الفجوات في تاريخ توزيع األرباح أو خالل انتهاء عقود العقود اآلجلة. ويمكن أيضا أن تتكون فروق الأسعار من مؤشرات السوق والعقود الآجلة ولكن هذا يتطلب النظر في ميزات التداول التبادلي. ويمثل فرع ميتة من تداول الفائض من خلال قفل متعدد عندما أزواج العملات ذات الصلة دوريا (على سبيل المثال، يوروس-غبوسد-ورغب) يتم اختيارها واستخدامها لتشكيل انتشار متوازن. في هذه الحالة، لدينا انتشار كامل وهو أمر مستحيل للتجارة منذ إجمالي فروق وعمولات مرتفعة جدا. إذا حاولنا عدم التوازن قليلا، يصبح الرسم البياني أكثر تشبه الاتجاه الذي يتعارض مع انتشار التداول، في حين أن التكاليف لا تزال مرتفعة بما فيه الكفاية مما يجعل هذا النهج لا معنى لها. وفيما يلي مثال على قفل متعدد متوازن. ويظهر إجمالي الانتشار كخطتين أحمرتين: العوائق التداول انتشار تجعلنا التحول إلى نماذج الاتجاه. للوهلة الأولى، يبدو أن كل شيء متناغم بما فيه الكفاية هنا: تحديد الاتجاه، أدخل خلال التصحيح والخروج مع الربح على مستويات أعلى. وفيما يلي مثال على نموذج الاتجاه الجيد: ومع ذلك، قد تتحول نماذج الاتجاه إلى أن تكون ليست بهذه البساطة ومفيد في بعض الأحيان. وفي بعض الأحيان، ترفض المحفظة زيادة النمو وأحيانا تتراجع بشكل حاد. في هذه الحالة، ونحن نتعامل مع الاتجاه المكسور. ويحدث هذا في كثير من الأحيان على نماذج قصيرة ومتوسطة الأجل. تعتمد كفاءة التداول بشكل كبير على مرحلة السوق هنا. عندما يكون السوق عصريا، يعمل النظام بشكل جيد. إذا كانت السوق مسطحة أو متقلبة بشكل خاص، فقد تحدث خسائر عديدة. أدناه يمكنك أن ترى اتجاها حادا الاتجاه: هذه العيوب تجعلنا إعادة النظر في النهج التقليدية. الآن، دعونا نلقي نظرة على اختراق انتشار وأساليب الاتجاه عكس الاتجاه. والافتراض المشترك هو أنه نظرا لعدم تمكننا من تجنب عدم استقرار الحافظة، ينبغي لنا أن نتعلم كيفية استخدامها. من أجل تطوير انتشار اندلاع، ونحن بحاجة إلى إنشاء ضيق جدا فترة قصيرة انتشار مع الحد الأدنى من التقلب تحسبا لحركة قوية. وكلما ضغطنا على تقلب المحفظة، كلما زادت قوة الانفجار. لتسريع انتشار الاختراق، فمن الممكن لتشكيل الإعداد قبل بدء جلسات التداول وقبل الأخبار اختيار فترات معينة من سوق هادئة. طريقة يكا الأمثل هو الأنسب لضغط التقلب. في هذا الإعداد، ونحن لا نعرف مقدما، في أي اتجاه الاختراق هو أن يحدث، وبالتالي، يتم تعريف الدخول بالفعل عند الانتقال من حدود انتشار. وفيما يلي نموذج للخروج من قناة انتشار الفترة القصيرة مع تحديد حدود قناة الانتشار: مزايا الطريقة: فروق الفترة القصيرة متكررة على المخططات والتقلب بعد الاختراق غالبا ما يتجاوز عرض ممر الانتشار. العيوب: يتم توسيع فروق الأسعار خلال النشرات الإخبارية وقد يتشكل منشار عندما يتحرك السعر صعودا وهبوطا عدة مرات. ويمكن اقتراح إدخال المحافظ كبديل بعد الخروج من ممر انتشار خلال التصحيح إلى حدود الممر إذا أمكن. من أجل إنشاء اتجاه عكس الاتجاه، يتم إنشاء نموذج الاتجاه، وكذلك يتم تداول الحركات تحول ومستويات أسعار محفظة. يتم تحديد اتجاه الحركة بوضوح ولكننا لا نعرف مسبقا عندما ينعكس الاتجاه. يتم تعقب خط الاتجاه الداخلي، تصحيح العكسي والتراجع لإدخال متحفظ. يتم تتبع لمس خط الاتجاه الخارجي وتراجع مرة أخرى للدخول العدوانية. وفيما يلي مثال على محفظة الاتجاه مع الخطوط الخارجية والداخلية المعروضة: مزايا الطريقة: سعر دخول جيد، والراحة، وعدم الاستقرار في الأسعار المدقع يعمل لصالح الإعداد. العيوب: سعر المحفظة قد ترتفع هذا الاتجاه لأسباب أساسية. من أجل تحسين الوضع، ونحن قد تدخل في مجلدات كسور من مستويات متعددة. ويمكن تنفيذ إعداد مماثل باستخدام الجذر التربيعي نموذج وظيفة مكافئ. ويستند الإعداد على خاصية معروفة: عندما يصل السعر إلى حد نظري من نطاق توزيع السوق، وتعوق حركتها مزيد من. كما هو الحال في حالات أخرى، يتم تعديل وظيفة التحسين الهدف لتوزيع السوق الحالي. وإذا كانت الأسواق قد عرضت توزيع غوسيا عاديا، فإن القانون الجذر التربيعي القائم على الوقت كان سيعمل دائما على أكمل وجه، ولكن نظرا لأن التوزيع السوقي كسري وغير ثابت بطبيعته، يلزم تعديل الحالة. يمكنك العثور على المزيد حول توزيعات السوق في الكتب التالية من قبل إدغر بيترز: الفوضى والنظام في أسواق رأس المال تحليل كسورية السوق وفيما يلي مثال على محفظة تتحرك بعيدا عن وظيفة مكافئ: هذا الإعداد هو مثالي للتكيف مع التقلبات في منتصف المدة . ومع ذلك، تماما كما في حالة الإعداد الاتجاه، قد يتحرك سعر المحفظة صعودا بسبب العوامل الأساسية. فالسوق غير ملزم باتباع أي سلوك وظيفي مستهدف، ولكن ليس عليه أن ينحرف عنه أيضا. ولا تزال هناك درجة من الحرية والازدواجية في جميع الأوقات. جميع الاجهزة التجارية ليست محايدة في السوق بالمعنى المطلق ولكنها تقوم على شكل ما من أشكال التحليل الفني. يمكن رؤية طبيعة مزدوجة من الاتجاه وشقة أدناه. يبدو نموذج الاتجاه مشابها لشقة متفاوتة على نطاق أوسع: وبصرف النظر عن تركيبة الرمز ونوع النموذج، موقع حدود الفاصل الزمني المقدرة ذات أهمية كبيرة عند تطوير محفظة. عند تكوين المحفظة، قد يكون من المفيد نقل الحدود ومقارنة النتائج. اختيار جيد من الحدود يسمح العثور على المحافظ التي هي أكثر ملاءمة من حيث الإعداد التجاري. إذا كان موقف محفظة يدخل السحب، فمن الممكن لتصحيح المحفظة دون إغلاق المراكز القائمة. ويؤدي تغيير الحدود إلى تغيير منحنى المحفظة بحيث يتكيف مع الوضع المتغير. وينبغي تصحيح المواقف وفقا لذلك بعد إعادة ترتيب المحفظة. وهذا لا يعني أن التخفيض التدريجي سوف ينخفض ​​في لحظة ما، ولكن الحافظة المصححة قد تصبح أكثر كفاءة. Next, lets consider some properties of portfolio sets and their possible applications in trading systems. The first property of portfolio sets to catch the eye is a set expansion, or divergence of portfolios with distance from the zero point. It would be only natural and reasonable to use this property for trading: buying rising portfolios and selling falling ones. Below is a sample expanding set of portfolios: The second property portfolio set compression (convergence) is opposite to the previous one. It happens after an expansion. Expansion and compression cycles suggest that this behavior can be used to open synthetic positions in anticipation of returning to the center of the set after reaching an alleged highest degree of expansion. However, the expansion highest degree always vary, and it is impossible to predict the final boundaries of the set curves expansion. Below is a sample compressing set of portfolios: Applying various target functions, filtration parameters, reversals and combinations provides good opportunities for experimenting and searching for efficient trading setups. Generally, all setups can be divided into two classes: trading breakouts and trading roll-backs. Below is an example of the first type trading setup with a reversal and shift of a portfolio set: A sample roll-back trading setup based on the multi-trend model is provided below: Another recurring portfolio property is a set twist (self-crossing). Typically, this corresponds to a change of a market trend. If we trade in anticipation of an expansion of portfolios, a twist is a negative effect requiring the set re-arrangement. For other strategies, crossing of some portfolio curves can be used to identify promising and played-out portfolios. Besides, it is necessary to consider a distance traveled, levels, position in a set and position relative to the target function. Below is an example of a set twisting multiple times: We have not focused out attention on the volume management issue up until now, though this is a critical part of any trading system. Generally, we can describe the following approaches: trading a single synthetic position (the simplest case) dividing the volumes (extended entry by levels) adding to a rising portfolio (pyramiding by trend) adding to a portfolio in a drawdown (position averaging) adding to a portfolio after a correction (finishing method) adding to a portfolio after a reversal (expansive strategy) adding to new portfolios (portfolio consolidation) combined approach (combining several approaches) Specific volume management method should be selected considering trading system features. When planning a profit and a drawdown, your calculations should be based on a portfolio volatility. In the simplest case, the portfolio volatility can be evaluated as the movement range of its graph within a certain segment. It is much better to evaluate volatility not only within the optimization interval but on the previous history as well. Knowing the portfolio volatility, it is possible to calculate a theoretical value of the maximum total drawdown at a series of positions. Traditionally, we caution against too frequent aggressive volume adding. The total funds allocated for a portfolio coverage on a trading account should be able to withstand unfavorable movement considering all additional positions. Multi-portfolio trading means systematic portfolio selection and consolidation. If one portfolio is bought and another one is added to it, this may have a positive diversification effect if the portfolios have noticeable differences. But if portfolios are correlating, this may have a negative effect, since they both may find themselves in a drawdown in case of an unfavorable movement. Normally, you should avoid adding correlating portfolios. At first glance, trading spread between two correlating portfolios may seem to be very promising but closer examination shows that such spreads are no different from usual spreads since they are not stationary. Various exit strategies can be applied in multi-portfolio trading, including: closing by total result of all portfolios closing a group of portfolios by the groups total result closing by certain portfolios targets and limits. For some strategies, the entry point is of critical importance. For example, if a strategy applies extreme prices before a trend reversal or correction, a period suitable for entry is very short. Other strategies are more reliant on the optimal calculation of a position adding system and portfolio selection principle. In this case, individual portfolios may enter a drawdown, but other (more efficient) portfolios within the consolidated series adjust the overall result. Conclusion Portfolio trading advantages: optimization allows you to create a portfolio curve according to your preferences, as well as form a desired trading setup and trade it similar to trading symbols on a price chart. However, unlike trading portfolios, buying and selling conventional assets leave traders in passive position (since they are only able to accept the current price chart or avoid using it). Besides, as the situation evolves, traders can adjust their portfolios to new market conditions. Portfolio trading drawbacks: standard pending orders are not applicable, more stringent minimum volume requirements, bigger spreads on 30 and lower charts, hindered intraday scalping, no OHLC data, not all indicators can be applied to portfolios. Generally, this is a rather specific approach in trading. Here we have only made an introductory overview of the portfolio properties and working methods. If you want to perform deeper studies of portfolio trading systems, I recommend using the MetaTrader 5 platform for that, while market distribution properties should be studied in specialized statistical packages. Warning: All rights to these materials are reserved by MQL5 Ltd. Copying or reprinting of these materials in whole or in part is prohibited. Portfolio optimization Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Quote Summary Quote Interactive Charts Default Setting Please note that once you make your selection, it will apply to all future visits to NASDAQ. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. Are you sure you want to change your settings We have a favor to ask Please disable your ad blocker (or update your settings to ensure that javascript and cookies are enabled), so that we can continue to provide you with the first-rate market news and data youve come to expect from us. Forex robots portfolio Dear friends, this is going to be another long post, please bear with me because it contains all the details of an exciting challenge: long term forex profitability. I8217m not talking about huge quick profits followed by fast droppings, I8217m talking about consistent and realistic monthly earnings. This post represents my way of thinking and my actual model of forex trading. This may change in the future, but for now I stick to it. And since I don8217t like empty words, I8217ll show you one of my live accounts on which this portfolio runs. One more thing: I8217m not trying to sell you anything or convince you of anything so please keep the criticism for those unscrupulous sellers who can8217t back up their claims of becoming billionaires (if that8217s the way things are, why do they sell you those 299 webminarscoursesguidesEAs without showing you a live account instead). Of course, I8217m not talking about those few honest vendors, you know who they are. My approach My current approach can be summarized in a few words. They are not my words, they belong to a russian trader. 8220The system itself is actually a reflection of the outworld. The harmoniously developing life dictates its laws. When children, we all observed the following scene: ants hold a straw from different sides and pull it into an ant-hill. And each ant pulls the straw its own way. Nevertheless, finally the stray is carried in the direction of the ant-hill8221 How does this translates in actual trading I8217m going to use different strategies in a single portfolio: trend follower, pullback, swing, scalper, volatility breakout. All these are profitable on backtest in the long haul, their drawdown periods are not correlated therefore strategies are different but profits are summed up. I8217m using a forex robot for each strategy. My rules that all forex robots from my portfolio must obey 1. Entries are taken at the beginning of a new bar only. 2. Stop Loss and Take Profit are sent to broker server for protection in case of disconnects. 3. Entry and exit rules must be as simple as possible. One extra rule one more step toward curve fitting and I don8217t want that. Money is made on the future, not on backtest. 4. I have my strict optimization rules and all my robots must obey them. My optimization rules Just optimizing the robot from 2000 to 2013 and choosing the best performing parameters doesn8217t work properly. Here are my methods of optimization: 1. At first, the robot must survive without any optimization I only code the entry and exit rules and hit the Start button in MT4 backtester. If the strategy is valid, then it should survive, please note I8217m talking about survival not profit. But it must survive. If it doesn8217t, I don8217t waste my time on it. 2. To a certain extent, every EA is curve fitted, a rule is a form of curve fitting when we talk about non-deterministic systems, please read the rest of my articles to get a grasp of the concept. But money are made in the future, not in the past, so the present must be adjusted and prepared to face the future, not the past. Therefore, I optimize the forex robot from 2007 to 2013 then test the resulted parameters against the past period 2000-2007. If the drawdown remains almost the same, the profit almost doubles and the number of trades is large enough for the chosen timeframe, then the parameters are valid and should be written down for further use. 3. The forex robot must survive and be profitable on a correlated pair without any kind of optimization for the test pair, I8217m just using the best selected parameters for the main pair. For example the best performing parameters resulted from backtesting the forex robot on EURUSD must be profitable on USDCHF also. 4. The following criteria should be met: (Total profit in pips number of years to backtest) maximum historical drawdown in pips gt 1 The last selection criteria This should give us a clue about how the forex robot behaves under real live trading conditions. Please note that this formula is made by me, it8217s my personal criteria, don8217t be surprised if you can8217t find it anywhere else. Real Profit Ratio (RPR) ((WFER Total profit in pips) number of years to backtest) MCWCS WFER Walk Forward Efficiency Ratio MCWCS Monte Carlo Worst Case Scenario (MC analysis is performed having the best selected parameters as a starting base) If RPRlt0.5, the EA should be discarded. If RPRgt0.5 AND RPRlt0.6 8211 modest performance if RPRgt0.6 AND RPRlt0.8 8211 good performance if RPRgt0.8 8211 an excellent EA Forex robots from my portfolio and their characteristics All backtests were conducted with spread2, starting balance of 10,000, fixed lot of 0.1, Alpari UK no holes data. Period 2000-2013 1. Trend follower, EURUSD, M30 Total profit in pips: 21,397 Maximum drawdown in pips: 978 RPR: 0.7 2. Pullback, EURUSD, M30 Total profit in pips: 17,780 Maximum drawdown in pips: 700 RPR: 0.8 3. Pullback, USDCHF, M30 Total profit in pips: 16,127 Maximum drawdown in pips: 750 RPR: 0.65 4. Scalper, EURUSD, M30 Total profit in pips: 5,367 Maximum drawdown in pips: 260 RPR: 0.9 5. Swing (Forex Cleaner), EURUSD, M30 Total profit in pips: 12,878 Maximum drawdown in pips: 1000 RPR: 0.5 (oops) 6. Countertrend, EURUSD, H4 Total profit in pips: 15,387 Maximum drawdown in pips: 800 RPR: 0.55 7. Volatility breakout (Forex Fancy Bot reoptimized), EURUSD, M15 Total profit in pips: 13,000 Maximum drawdown in pips: 600 RPR: 0.6 The robots marked with red are publicly available commercial EAs, the rest are my private EAs. Here is how my portfolio looks like: Forex Robots Portfolio Portfolio monthly profits Overall portfolio performance Total profit in pips: 107,000 Maximum historical drawdown in pips: 1800 Maximum number of days without profit (drawdown length): 111 8,200 pips per year on average for a maximum historical drawdown of 1,800 pips. The worst case ever we should expect is half the average profit and double the maximum historical drawdown. ( MCWCS 1800 2). Even in the worst case we should still have a positive profit ratio: (8,200 2) (1800 2) 4100 3600 1.13 This means I should prepare to suffer without a blink of an eye a drawdown of 3,600 pips and a drawdown length of 4 months in the worst case scenario. I8217m trading 500 with 0.01 lots so the maximum drawdown I can experiment is 360 pips (360). But the reward is very appealing: 8,000 pips per year (800) for a maximum drawdown of 1,800 pips (180). In the next article I8217ll give details about the strategies I8217m using and about my private EAs. Forex Cleaner and FFB (Forex Fancy Bot won8217t be much discussed, they were publicly available commercial EAs). Forex Fancy Bot will be updated at the end of this month and all members will receive a notification email. And keep in mind: don8217t invest what you can8217t afford to lose and don8217t keep your eggs on the same basket. I have a large number of live accounts spread across multiple brokers. And I don8217t invest what I can8217t afford to lose, I keep adding 500 to my account every month. For this account, I can only lose 360 so I8217m very relaxed. I hope for your sake you got the point. There are no guaranteed profits in forex, forex is an art, not a science, otherwise we all would have been billionaires by now. If you want to receive news from me in real time just Like my facebook page. Zamolxis Tradind System